Russell 2000: котировки сегодня и график онлайн
10 сен 1987 — 1 окт 2026 · обновляется ежедневно
Исторические показатели
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR (среднегодовая доходность) | 14.93% | 16.91% | 4.60% | 8.47% | 7.05% | 7.46% |
| Итоговая доходность | 14.91% | 59.76% | 25.20% | 125.29% | 290.45% | 1561% |
| Лучший год | — | 11.29% | 15.09% | 23.72% | 37.00% | 45.37% |
| Худший год | — | 10.02% | -21.56% | -21.56% | -34.80% | -34.80% |
| Реальная среднегодовая доходность | +11.09% | +13.52% | +0.60% | +4.95% | +4.35% | +4.55% |
| Реальная итоговая доходность | +11.08% | +46.27% | +3.06% | +62.02% | +134.46% | +468.95% |
| Как часто обгоняет инфляцию | 63.64% | 60.00% | 50.85% | 59.66% | 59.83% | 59.83% |
| Волатильность | 18.72% | 21.18% | 22.42% | 23.41% | 24.96% | 21.48% |
| Максимальная просадка | -11.21% | -27.90% | -32.99% | -43.06% | -59.89% | -59.89% |
| Доля прибыльных периодов | 69.23% | 62.16% | 54.10% | 61.98% | 61.41% | 61.70% |
| Коэффициент Шарпа | 0.79 | 0.68 | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
| Коэффициент Сортино | 1.160 | 1.022 | 0.254 | 0.533 | 0.490 | 0.537 |
| Коэффициент Кальмара | 1.33 | 0.61 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| Бета | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.04 |
| Худший период | 84 дн. | 297 дн. | 1 410 дн. (3,9 года) | 805 дн. (2,2 года) | 1 384 дн. (3,8 года) | 1 384 дн. (3,8 года) |
Russell 2000 по годам
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | 2798 | 2262 | 2149 | 1852 | 1873 | 2232 | 1523 | 1557 | 1578 | 1435 | 1184 | 1197 | 1157 | 1018 | 811.48 | 781.39 | 670.00 | 521.14 | 657.11 | 802.17 | 743.88 | 643.34 | 584.79 | 456.50 | 435.69 | 471.95 | 508.31 | 436.14 | 424.05 | 398.68 | 340.11 | 285.04 | 252.70 | 239.31 | 201.13 | 172.92 | 148.08 | 167.07 | 143.54 | 130.30 |
Тепловая карта показателей
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 14.93% | 16.91% | 4.60% | 8.47% | 7.05% | 7.46% |
| Реальный CAGR | +11.09% | +13.52% | +0.60% | +4.95% | +4.35% | +4.55% |
| Волатильность | 18.72% | 21.18% | 22.42% | 23.41% | 24.96% | 21.48% |
| Лучший год | — | 11.29% | 15.09% | 23.72% | 37.00% | 45.37% |
| Макс. просадка | -11.21% | -27.90% | -32.99% | -43.06% | -59.89% | -59.89% |
| Коэфф. Шарпа | 0.79 | 0.68 | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
Поведение в кризисы
Сравнение глубины просадки и скорости восстановления после известных кризисных событий. Падение считается от цены накануне даты «черного лебедя». Поэтому период может быть короче, чем длительность медвежьего рынка, в рамках которого произошло событие
Событие | Дата события | Просадка | До дна | Восстановление |
|---|---|---|---|---|
| Крах доткомов | 10 мар. 2000 г. | -46.04% | 943 дн. (2,6 года) | 1 488 дн. (4,1 года) |
| Крах Lehman Brothers | 15 сент. 2008 г. | -52.34% | 175 дн. | 579 дн. (1,6 года) |
| COVID-19 | 19 февр. 2020 г. | -41.13% | 28 дн. | 265 дн. |
| Инфляционный шок 2022 | 3 янв. 2022 г. | -27.10% | 662 дн. (1,8 года) | 928 дн. (2,5 года) |
Медвежьи рынки
Все периоды с просадкой 20% и более, которые длились минимум 20 торговых дней. Каждая точка — медвежий цикл, который берет начало от локального пика и длится до возврата к нему
Период | Просадка | До дна | Восстановление |
|---|---|---|---|
| окт. 1989 г. — окт. 1991 г. | -34.27% | 386 дн. (1,1 года) | 737 дн. (2 года) |
| апр. 1998 г. — дек. 1999 г. | -36.86% | 170 дн. | 617 дн. (1,7 года) |
| март 2000 г. — апр. 2004 г. | -46.04% | 944 дн. (2,6 года) | 1 488 дн. (4,1 года) |
| июль 2007 г. — апр. 2011 г. | -59.89% | 605 дн. (1,7 года) | 1 384 дн. (3,8 года) |
| апр. 2011 г. — янв. 2013 г. | -29.56% | 157 дн. | 614 дн. (1,7 года) |
| июнь 2015 г. — нояб. 2016 г. | -26.40% | 233 дн. | 510 дн. (1,4 года) |
| авг. 2018 г. — нояб. 2020 г. | -43.06% | 565 дн. (1,5 года) | 805 дн. (2,2 года) |
| нояб. 2021 г. — сент. 2025 г. | -32.99% | 718 дн. (2 года) | 1 410 дн. (3,9 года) |
Часто задаваемые вопросы
Что такое Russell 2000 (индекс рассел) и что он показывает?
Russell 2000 (индекс рассел, RUT) — индекс акций малой капитализации США. В корзине около двух тысяч компаний ниже сегмента mega/large cap; индекс взвешен по капитализации и считается в долларах. Это главный публичный ориентир американских small caps: рост Russell 2000 означает в среднем рост цен бумаг «меньшего» сегмента рынка США.
Чем Russell 2000 отличается от S&P 500?
S&P 500 — крупные и сверхкрупные компании США, часто с глобальной выручкой. Russell 2000 — малая капитализация: больше экспозиции на внутренний спрос, кредит и локальный бизнес-цикл. Из-за этого индексы расходятся по волатильности и фазам цикла: small caps чаще сильнее падают в стрессе и иначе реагируют на ставки ФРС. Для «широкого рынка США» смотрят S&P 500; для small caps — Russell 2000.
Почему Russell 2000 обычно волатильнее крупных индексов?
Компании малой капитализации чаще зависят от заемного финансирования, внутреннего спроса и ликвидности рынка. В кризисах и при ужесточении денежной политики их котировки обычно проседают глубже, чем у blue chips из S&P 500. На странице это видно в метриках волатильности и максимальной просадки, а также в блоке по отмеченным кризисам — без смешения с динамикой large cap.
Где смотреть график Russell 2000 онлайн?
На этой странице — интерактивный график индекса рассел с историей с сентября 1987 года: котировки по годам, метрики доходности и риска, просадки в кризисы. Данные обновляются ежедневно. Это историческая аналитика, а не тиковый терминал. Для сделки в моменте используйте брокера; для длинной динамики RUT — график здесь.
Можно ли инвестировать в Russell 2000?
Сам индекс не торгуется. Классический способ получить экспозицию — ETF вроде IWM и аналоги, а также фьючерсы на Russell 2000. На графике — значение индекса в пунктах. Доходность ETF может отличаться из-за комиссии фонда и того, насколько точно продукт повторяет Russell 2000.