Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи: график IMOEXF
14 ноя 2023 — 15 сен 2026 · Московская биржа · обновляется ежедневно
Исторические показатели
| Показатель | 1 год | Весь период |
|---|---|---|
| CAGR (среднегодовая доходность) | -17% | -10.7% |
| Итоговая доходность | -17% | -27.5% |
| Лучший год | — | -3.8% |
| Худший год | — | -7.1% |
| Реальная среднегодовая доходность | -21.4% | -16.6% |
| Реальная итоговая доходность | -21.4% | -40.3% |
| Как часто обгоняет инфляцию | 25% | 38.2% |
| Волатильность | 23.4% | 22.6% |
| Максимальная просадка | -32.2% | -44.1% |
| Доля прибыльных периодов | 38.5% | 45.7% |
| Коэффициент Шарпа | -1.32 | -1.14 |
| Коэффициент Сортино | -1.795 | -1.621 |
| Коэффициент Кальмара | -0.53 | -0.24 |
| Бета | 0.99 | 1 |
| Худший период | уже 190 дн. | уже 851 дн. (2,3 года) |
Фьючерс IMOEXF по годам
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Среднее, пункты | 2523 | 2839 | 3012 | 3135 |
Тепловая карта показателей
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | -17% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | -10.7% |
| Реальный CAGR | -21.4% | -16.6% | -16.6% | -16.6% | -16.6% | -16.6% |
| Волатильность | 23.4% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% |
| Лучший год | — | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.8% |
| Макс. просадка | -32.2% | -44.1% | -44.1% | -44.1% | -44.1% | -44.1% |
| Коэфф. Шарпа | -1.32 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 |
Поведение в кризисы: медвежьи рынки
Все периоды с просадкой 20% и более, которые длились минимум 20 торговых дней. Каждая точка — медвежий цикл, который берет начало от локального пика и длится до возврата к нему
Период | Просадка | До дна | Восстановление |
|---|---|---|---|
| май 2024 г. — н.в. | -44.1% | 791 дн. (2,2 года) | уже 852 дн. (2,3 года) |
Часто задаваемые вопросы
Чем IMOEXF отличается от индекса IMOEX?
IMOEX — спотовый индекс акций в пунктах. IMOEXF — цена расчетного фьючерсного контракта на этот базовый актив. Контанго, бэквордация и дивидендные окна могут давать расхождение даже при общем направлении рынка.
Что такое фандинг и плата за перенос по вечному фьючерсу?
У вечных контрактов MOEX позиции, открытые на ночь, переносятся с ежедневной корректировкой — на практике это называют фандингом или платой за перенос. Ставка меняется и может быть разной для длинных и коротких позиций. На этой странице — график расчетной цены и доходности, без ряда фандинга. Актуальные ставки переноса смотрите в терминале брокера или в справочниках Московской биржи.
Это бессрочный контракт?
На бирже он относится к вечным фьючерсам: не нужен квартальный ролл, как у классических серий. Удобен для длинной истории на одном тикере. Условия маржи и комиссии брокера здесь не описываются — только рыночные ряды.
Зачем смотреть индекс через фьючерс?
Фьючерс отражает ожидания и позиции на срочном рынке; спотовый IMOEX — корзину акций. Трейдеры сравнивают оба ряда, чтобы видеть базис. На этой странице — история цены IMOEXF и метрики риска, без рекомендаций по сделкам.
Чем IMOEXF отличается от квартального фьючерса на индекс?
Квартальные контракты на индекс Мосбиржи — отдельные серии с экспирацией. IMOEXF — вечный тикер без ролла на новую серию. Для длинного графика одного тикера удобен именно perpetual IMOEXF.
Это страница с форумом или «Пульсом»?
Нет. Здесь график цены IMOEXF и аналитика, без обсуждений и идей трейдеров. Котировки обновляются по данным биржи, а не по постам в соцсетях брокеров.