Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи: график IMOEXF
14 ноя 2023 — 5 ноя 2026 · Московская биржа · обновляется ежедневно
Исторические показатели
| Показатель | 1 год | Весь период |
|---|---|---|
| CAGR (среднегодовая доходность) | -3,42% | -8,66% |
| Итоговая доходность | -3,42% | -23,63% |
| Лучший год | — | -3,80% |
| Худший год | — | -7,12% |
| Реальная среднегодовая доходность | -10,59% | -15,28% |
| Реальная итоговая доходность | -10,59% | -38,94% |
| Как часто обгоняет инфляцию | 41,67% | 41,67% |
| Волатильность | 21,94% | 22,49% |
| Максимальная просадка | -32,17% | -44,12% |
| Доля прибыльных периодов | 46,15% | 45,95% |
| Коэффициент Шарпа | -0,72 | -1,04 |
| Коэффициент Сортино | -1,01 | -1,49 |
| Коэффициент Кальмара | -0,11 | -0,20 |
| Бета | 0,98 | 1,00 |
| Худший период | уже 241 дн. | уже 902 дн. (2,5 года) |
Фьючерс IMOEXF по годам
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Среднее, пункты | 2510 | 2839 | 3012 | 3135 |
Тепловая карта показателей
| Показатель | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | -3,42% | -8,66% | -8,66% | -8,66% | -8,66% | -8,66% |
| Реальный CAGR | -10,59% | -15,28% | -15,28% | -15,28% | -15,28% | -15,28% |
| Волатильность | 21,94% | 22,49% | 22,49% | 22,49% | 22,49% | 22,49% |
| Лучший год | — | -3,80% | -3,80% | -3,80% | -3,80% | -3,80% |
| Макс. просадка | -32,17% | -44,12% | -44,12% | -44,12% | -44,12% | -44,12% |
| Коэфф. Шарпа | -0,72 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 |
Поведение в кризисы: медвежьи рынки
Все периоды с просадкой 20% и более, которые длились минимум 20 торговых дней. Каждая точка — медвежий рынок от пика до дна. Он закончился, когда от дна цена выросла на те же 20%; новый минимум, пока прежний пик не возвращен, продолжает тот же медвежий рынок
Период | Просадка | Длительность | Возврат к пику |
|---|---|---|---|
| май 2024 г. — дек. 2024 г. | -31,95% | 214 дн. | — |
| февр. 2025 г. — июль 2026 г. | -41,32% | 507 дн. (1,4 года) | — |
Часто задаваемые вопросы
Чем IMOEXF отличается от индекса IMOEX?
IMOEX — спотовый индекс акций в пунктах. IMOEXF — цена расчетного фьючерсного контракта на этот базовый актив. Контанго, бэквордация и дивидендные окна могут давать расхождение даже при общем направлении рынка.
Что такое фандинг и плата за перенос по вечному фьючерсу?
У вечных контрактов MOEX позиции, открытые на ночь, переносятся с ежедневной корректировкой — на практике это называют фандингом или платой за перенос. Ставка меняется и может быть разной для длинных и коротких позиций. На этой странице — график расчетной цены и доходности, без ряда фандинга. Актуальные ставки переноса смотрите в терминале брокера или в справочниках Московской биржи.
Это бессрочный контракт?
На бирже он относится к вечным фьючерсам: не нужен квартальный ролл, как у классических серий. Удобен для длинной истории на одном тикере. Условия маржи и комиссии брокера здесь не описываются — только рыночные ряды.
Зачем смотреть индекс через фьючерс?
Фьючерс отражает ожидания и позиции на срочном рынке; спотовый IMOEX — корзину акций. Трейдеры сравнивают оба ряда, чтобы видеть базис. На этой странице — история цены IMOEXF и метрики риска, без рекомендаций по сделкам.
Чем IMOEXF отличается от квартального фьючерса на индекс?
Квартальные контракты на индекс Мосбиржи — отдельные серии с экспирацией. IMOEXF — вечный тикер без ролла на новую серию. Для длинного графика одного тикера удобен именно perpetual IMOEXF.
Это страница с форумом или «Пульсом»?
Нет. Здесь график цены IMOEXF и аналитика, без обсуждений и идей трейдеров. Котировки обновляются по данным биржи, а не по постам в соцсетях брокеров.